瞿慧，副教授，硕士生导师，美国康奈尔大学博士，在诺贝尔经济学奖得主Myron Scholes的PGAM对冲基金公司任研究员近一年。

      目前主要从事金融风险管理、金融数据挖掘、量化投资策略、投资者关注与投资者情绪等方面的研究。已主持完成的课题包括国家自然科学基金面上项目“基于日内高频数据的多资产协方差估计及其预测模型构建研究”、国家自然科学基金青年项目“基于高频数据的金融波动率建模研究”、江苏省自然科学基金面上项目“计算智能在金融波动率高频数据建模中的应用研究”、教育部高等学校博士学科点专项“基于遗传算法的中国证券市场跳跃性风险识别及波动率建模研究”、教育部留学回国人员资助项目“多因子随机波动率模型及其应用研究”、江苏沿海沿江发展研究院项目“南通沿海开发中的投融资体制机制创新研究”。在研课题为江苏省社科优青项目“行为金融视角的风险管理与资产配置”。

      在《Energy Economics》（SSCI，JCR一区）、《Economic Modelling》（SSCI，JCR一区）、《Pacific-Basin Finance Journal》（SSCI，JCR二区）、《Journal of Forecasting》（SSCI，JCR二区）、《Computational Economics》（SSCI&SCI）、《管理科学学报》（中文一流，CSSCI, 管理科学部A类重要）、《系统工程理论与实践》（CSSCI, 管理科学部A类重要）、《管理科学》（CSSCI, 管理科学部A类重要）、《中国管理科学》（CSSCI, 管理科学部A类重要）等期刊上发表论文30余篇。

      长期担任国家自然科学基金通讯评审专家，担任《Energy Economics》、《Journal of Forecasting》、《Computational Economics》、 《Applied Economics》、 《European Journal of Finance》、 《Neural Computing and Applications》、 《IEEE Access》、《Knowledge-Based Systems》、《Financial Innovation》、《International Journal of Finance and Economics》、《中国管理科学》、《经济学》（季刊）、《运筹与管理》等SSCI/SCI/CSSCI 期刊的匿名审稿人。

      为本科生开设“随机过程”（全英文）、“系统建模与仿真”，为研究生开设“应用随机过程”、《系统建模与仿真》课程，参与开设“股票期权交易理论与实务”课程。指导本科生获得数模美赛“Outstanding Winners”（2013）奖项，并多次获得M奖，多次指导省级与国家级老员工创新训练计划。

      南京大学雨润奖教金（2014）、江苏省教学成果奖（高等教育类）二等奖（2017）、魅力导师（2019）、我最喜爱的研究生生涯导师（2019），江苏省社科优青（2019）、瑞华师德师风奖教金（2022）。

金融风险管理、金融数据挖掘、量化投资策略、投资者关注与投资者情绪、金融衍生产品

南京大学雨润奖教金（2014）

南京大学魅力导师（2019）

南京大学“我最喜爱的研究生生涯导师”（2019）

十大网投靠谱平台(亚洲)集团有限公司“瑞华”师德师风奖教金（2022）

江苏省教学成果奖（高等教育类）二等奖（2017）

江苏省社科优青（2019）

国家自然科学基金“基于高频数据的金融波动率建模研究”后评估“优”（2018）

中国管理科学学术年会优秀论文奖（2013）

中国管理科学学术年会优秀论文奖（2018）

指导江苏省老员工创新训练计划项目“日内高频收益的非线性预测模型研究”获评“优秀”（2015）

指导陈炜、刘威志等获美国老员工数学建模竞赛“（特等奖）INFORMS Outstanding Paper”（2013）

指导本科生刘冰楠等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2016）

指导本科生王翛等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2016）

指导本科生张竞艺等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2017）

指导本科生徐嘉炜等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2017）

指导本科生柯镇候等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2017）

指导本科生石垚等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2018）

指导本科生陈昌繁等获美国老员工数学建模竞赛“一等奖（Meritorious Winner）”（2019）

此外，五年来还指导美赛队伍获得 5 次“二等奖（Honorable Winner）”

Hui Qu, Yi Zhang. Asymmetric multivariate HAR models for realized covariance matrix: A study based on volatility timing strategies. Economic Modelling（SSCI，中信所三区，JCR一区）, 2022, 106, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105699.

Hui Qu, Mengying He. Predicting volatility based on interval regression models. Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(12), 564, https://doi.org/10.3390/jrfm15120564.

Hui Qu，TianyangWang，Yi Zhang，Pengfei Sun，Dynamic hedging usingthe realized minimum-variance hedge ratio approach – Examination of the CSI 300index futures，Pacific-Basin Finance Journal（SSCI，中信所三区，JCR二区），2019，57.

Hui Qu，QinglingDuan，Mengyi Niu，Modeling the volatilityofrealized volatility to improve volatility forecasts in electricity markets，Energy Economics（SSCI，中信所一区，JCR一区），2018，74：767-776.

Hui Qu, Wei Chen, Mengyi Niu, Xindan Li, Forecastingrealizedvolatility in electricity markets using logistic smooth transition heterogeneous autoregressive models, Energy Economics（SSCI，中信所一区，JCR一区）,2016, 54: 68-76.

Hui Qu, Ping Ji, Modeling Realized Volatility Dynamics with a Genetic Algorithm, Journal of Forecasting（SSCI，中信所三区，JCR二区）,2016, 35(5): 434-444.

Hui Qu, Ping Ji, Adaptive Heterogeneous Autoregressive Models of Realized Volatility Based on a Genetic Algorithm, Abstract and Applied Analysis（SCI，JCR一区）,2014,ID:943041.

Hui Qu, Xindan Li, Building Technical Trading System with Genetic Programming: A New Method to Test the Efficiency of Chinese Stock Markets, Computational Economics（SSCI& SCI）, 2014, 43(3): 301-311.

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Hui Qu, Xindan Li, A Joint Model forReturns and Realized Measures of Volatility: Considering Dependencies among Innovations,International Journal of Applied Mathematics and Statistics（EI）,2013, 33(3): 1-7.

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瞿慧,沈微, 引入投资者关注的中国股市协方差预测——基于多元HAR类模型,中国管理科学（CSSCI,管理科学部A类重要）,2022, 30(7): 9-19.

瞿慧,张壹,基于波动择时绩效的高维波动率估计量与预测模型研究,中国管理科学（CSSCI,管理科学部A类重要）,2020,28(5),62-70.

瞿慧,沈微,基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究,中国管理科学（CSSCI,管理科学部A类重要）,2020,28(7),23-34.

瞿慧,何佳诺, 基于已实现波动率的50ETF期权定价研究, 管理科学（CSSCI,管理科学部A类重要）,2019,32（3）, 148-160.

瞿慧,陈静雯, 考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究, 管理评论（CSSCI,管理科学部A类重要）,2019,31(9),28-36. 

瞿慧,纪萍, 引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型, 管理科学（CSSCI, 管理科学部A类重要）, 2016, 29(6), 28-38.

瞿慧,程思逸, 考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究, 中国管理科学（CSSCI, 管理科学部A类重要）,2016, 24(12): 10-19.

瞿慧,刘烨, 沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究, 管理科学（CSSCI, 管理科学部A类重要）, 2012, 25(6): 101-110.

瞿慧,肖斌卿, 基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究, 管理科学（CSSCI, 管理科学部A类重要）, 2011, 24(5): 111-119.

瞿慧,基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究, 管理科学（CSSCI, 管理科学部A类重要）, 2010, 23(5): 103-113.

瞿慧,柯洁. 引入隔夜收益的已实现波动率, 系统工程（CSSCI, 管理科学部B类重要）, 2017, 35(4): 25-32.

瞿慧,黄世俊, 周慧, 基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法, 系统工程（CSSCI, 管理科学部B类重要）,2016, 34(1): 1-9.

瞿慧,李洁, 程昕,HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析, 系统工程（CSSCI, 管理科学部B类重要）,2015, 33(3): 32-37.

瞿慧,基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模,系统工程（CSSCI, 管理科学部B类重要）, 2014, 32(2): 32-39.

瞿慧,王子旭, 基于遗传算法的预测结合方法及其应用, 统计与决策（CSSCI）,2019.

瞿慧,周慧, 区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价, 统计与决策（CSSCI）,2016, (8): 65-70.

瞿慧,杨洋, 沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型, 统计与决策（CSSCI）,2015, (9): 34-37.

李娟, 李龙, 瞿慧,薛巍立, 风电入网合同机制研究, 管理科学学报（CSSCI, 管理科学部A类重要）,2016, 19(8): 43-53.

肖斌卿, 黄金, 瞿慧,产业集群关联度、集群企业信贷可得与风险传染, 产业经济研究（CSSCI）, 2016, (2): 74-86.

刘烨, 瞿慧,刘海飞, 中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基于文献的思考, 上海金融（CSSCI）, 2012,(10): 41-46.

刘海飞, 姚舜, 肖斌卿, 瞿慧,基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响, 系统工程理论与实践（CSSCI, 管理科学部A类重要）, 2011, 31(5): 805-812.

瞿慧,周慧. 引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究,中国管理科学（管理学部A类重要）, 2016, 24（SpecialIssue）: 454-460.

瞿慧,沈邵丰. 基于波动择时绩效的已实现协方差预测模型比较, 中国管理科学（管理学部A类重要）,2016, 24（Special Issue）:367-372.

瞿慧,徐冰慧, 牛孟艺, 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究, 中国管理科学（管理学部A类重要）, 2015, 23（SpecialIssue）: 453-458.

瞿慧,王怿智, 风险管理视角下的高频波动率测度比较, 中国管理科学（管理学部A类重要）,2014, 22（Special Issue）:307-312.

瞿慧,张明卓, 基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究, 中国管理科学（管理学部A类重要）,2013, 21（Special Issue）:310-314.

袁方, 瞿慧,引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究, 中国管理科学（管理学部A类重要）,2013, 21（Special Issue）:315-320.

沈微, 瞿慧,虞琳,高频已实现偏度对中国A股市场的股票收益影响研究, 第十九届中国管理科学学术年会论文集, 2017.10.20.

朱子豪, 瞿慧,基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究, 第十三届中国管理科学学术年会论文集, 2011.10.28.

张帆, 瞿慧,基于互联网信息的投资者关注的探究, 第十三届中国管理科学学术年会论文集, 2011.10.28.

Localization and Routing Algorithms for Sensor Networks — a Co-design Approach, Hui Qu, LAMBERT Academic Publishing,2011.

1、主持项目：

国家自然科学基金面上项目，引入投资者情绪与投资者关注的波动率预测，2022/01-2025/12，在研。

江苏省社科优青资助项目，行为金融视角的风险管理与资产配置。

国家自然科学基金面上项目，71671084，基于日内高频数据的多资产协方差估计及其预测模型构建研究，2017/01-2020/12，已结题。

国家自然科学基金青年项目，71201075，基于高频数据的金融波动率建模研究，2013/01-2015/12，已结题。

江苏省自然科学基金面上项目，BK2011561，计算智能在金融波动率高频数据建模中的应用研究，2011/07-2014/12，已结题。

高等学校博士学科点专项科研基金资助项目，20120091120003，基于遗传算法的中国证券市场跳跃性风险识别及波动率建模研究，2013/01-2015/12，已结题。

教育部留学回国人员科研启动基金资助项目，多因子随机波动率模型及其应用研究，已结题。

江苏沿海沿江发展研究院项目，南通沿海开发中的投融资体制机制创新研究，2011.1-2011.12，已结题。

2、参与项目：

国家自然科学基金青年项目，71102036，管理层股权激励与公司行为及绩效——基于双重代理框架的研究，2012/01-2014/12，已结题。

国家自然科学基金面上项目，71771116，社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究---基于计算实验的方法，直接经费43.5万，2018.1-2021.12，目前正在进行中。

国家自然科学基金通讯评审专家

《Energy Economics》、《Journal of Forecasting》、《Computational Economics》、 《Applied Economics》、 《European Journal of Finance》、 《Neural Computing and Applications》、 《IEEE Access》、《Knowledge-Based Systems》、《Financial Innovation》、《International Journal of Finance and Economics》、《中国管理科学》、《经济学》（季刊）、《运筹与管理》等SSCI/SCI/CSSCI 期刊的匿名审稿人

江苏省运筹学会会员

江苏省欧美同学会会员

南京大学魅力导师

南京大学“我最喜爱的研究生生涯导师”

江苏省社科优青